Was sagt der Beta-Faktor aus?

Ein Beta-Faktor größer Eins bedeutet, dass die Aktie stärker schwankt als der Gesamtmarkt. Ein Beta-Faktor von Eins bedeutet, dass die Aktie gleich stark schwankt und ein Beta-Faktor kleiner Eins bedeutet, dass die Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt weniger stark schwankt.

Was ist Equity Beta?

Beta measures the relationship between a sub(equity) market and total (equity) market. Beta misst den Zusammenhang zwischen einem Teil(aktien)markt und dem Gesamt(aktien)markt.

Wie ist die Portfolioanalyse aufgebaut?

Falls es in der Prüfung gefragt wird: Die ursprüngliche Einteilung bezog sich auf „Strategische Geschäftsbereiche“. Wie ist die Portfolioanalyse aufgebaut? Die Matrix basiert auf einem ganz normalen Koordinatensystem: Auf der X-Achse wird der relative Marktanteil markiert, auf der Y-Achse das Marktwachstum.

Ist die Aufnahme eines Wertpapiers in das Portfolio möglich?

Entscheidend für die Aufnahme eines Wertpapiers in das Portfolio ist sein Beitrag zum Risiko des Gesamtportfolios. Ist das Beta sowie die Standardabweichungen des Wertpapiers (WP) und des Portfolios (PF) bekannt, so lässt sich damit der Korrelationskoeffizient berechnen.

Wie funktioniert die Portfolioanalyse nach der BCG?

Portfolioanalyse gemäß BCG. Die Portfolioanalyse nach der Boston Consulting Group teilt alle Produkte des Unternehmens in die oben genannten vier Kategorien ein. Die Kategorien werden in einem Koordinatensystem angeordnet. Auf der Y-Achse wird eine Kennzahl für das Marktwachstum (z.

Wie erfolgt die Ermittlung der Betafaktoren?

Technische Ermittlung der Betafaktoren [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Es werden die historischen Kurse der Wertpapiere an mehreren Zeitpunkten betrachtet, dann erfolgt die Berechnung der Renditen und Standardabweichungen der Renditen daraus. Die Ermittlung der Beta erfolgt dann analytisch oder mittels KQ-Regression: