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Was ist die Standardabweichung beim Aktienhandel?
Die Standardabweichung misst beim Aktienhandel die Volatilität und damit das Risiko, dem die Rendite ausgesetzt ist. Es wird ermittelt, wie stark die Rendite der Aktie innerhalb eines Zeitraums um den Mittelwert schwankt. In der Aktienanalyse handelt es sich beim Mittelwert um die erwartete Rendite (Erwartungswert).
Was ist die Standardabweichung für eine Anlage?
Die Antwort ist schnell gegeben: die Standardabweichung ist ein wichtiges Hilfmittel zur Ermittlung des Risikos einer Anlage. Über die Standardabweichung und den Mittelwert lässt sich der „Value at Risk“ (VaR) berechnen, eine Risikokennzahl, die als Grundlage der beiden in Kürze erscheinenden Strategien „Low-Risk-Index“ und „Low-Risk-5“.
Was ist die Standardabweichung in der Statistik?
Es ist die wichtigste Kennzahl in der Statistik zur Ermittlung der Streuung um den Mittelwert. Die Standardabweichung ist ein Begriff aus der Statistik, genauer: der Stochastik. Sie ist eine der wichtigsten Kennzahlen für statistische Analysen.
Wie erfolgt die Berechnung der Standardabweichung?
Die Berechnung der Standardabweichung erfolgt über die zuvor vorgestellten drei Schritte. Es ergibt sich wiederum ein Mittelwert von X (B) = 7. Dies ergibt eine Varianz s² (B) = 9,93.
Was ist die erwartete Rendite von zwei oder drei Aktien?
Erwartete Rendite und Standardabweichung eines Portfolios im Zwei- oder Drei-Aktien-Fall. Die erwartete Rendite des Portfolios beträgt also 15 \%. Korrelationen zwischen den einzelnen Aktien beachten müssen. Um die Standardabweichung zu erhalten, wird noch einmal die Wurzel gezogen. Die Standardabweichung des Portfolios beträgt somit 9,87 \%.
Wie wird die erwartete Rendite berechnet?
Zuerst wird wieder die erwartete Rendite des Portfolios berechnet: μ P = x 1 · μ 1 + x 2 · μ 2 + x 3 · μ3. Aus der Angabe, dass alle Aktien gleichgewichtet sind, kann geschlossen. werden, dass die Gewichte jeweils 1/3 betragen.
Wie hoch ist die erwartete Rendite eines Portfolios?
Die erwartete Rendite des Portfolios beträgt also 15 \%. Bei der Standardabweichung wird es nun ein wenig komplizierter, weil wir die Korrelationen zwischen den einzelnen Aktien beachten müssen. Die Formel für die Varianz eines Portfolios im Fall von drei Aktien lautet: