Was sind die Risiken des Allgemeinen Marktrisikos?
Sie werden in Anlehnung an die bankenaufsichtlichen Bestimmungen und der Portfoliotheorie oftmals noch zusätzlich in besondere und allgemeine Risiken aufgeteilt. Das allgemeine Marktrisiko besagt, dass die Gefahr eines Verlustes besteht. Dieser Verlust resultiert aus einer insgesamten Bewegung des Marktes.
Was ist der risikofreie Zinssatz?
Der zweite Term, der risikofreie Zinssatz, sollte dabei in der gleichen Währung, mit der gleichen bzw. ähnlichen Laufzeit und unter vergleichbaren Liquiditätsaspekten bestimmt werden wie das Marktportfolio (siehe z.B. Basiszinskurve). Die Marktrisikoprämie ist positiv, sofern man von risikoaversen Akteuren ausgeht.
Was bedeutet ein Risiko zu analysieren?
Ein Risiko zu analysieren bedeutet, sich mit einem möglichen Vorfall schon im Voraus auseinander zu setzen. Dieser Vorfall sollte realistisch (soweit uns das möglich ist) bewertet werden. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Wie hoch ist die Marktrisikoprämie in Deutschland?
Die Marktrisikoprämie liegt bei ca. 3-7\%, wobei die meisten Studien die Marktrisikoprämie anhand nationaler Aktienindizes messen (siehe für Deutschland insbesondere Stehle (2004) und im internationalen Vergleich Dimson/Marsh/Staunton (2003)).
Was ist das höchste Marktrisiko für die Kreditwirtschaft?
Das höchste Marktrisiko besteht deshalb in der Markteinführung von Produkt- oder Finanzinnovationen, bei denen noch keine Marktanteile bestehen und das Marktpotenzial schwer vorhersehbar ist. Auf die Kreditwirtschaft bezogen sind Marktrisiken die Verlustgefahren, die durch Marktbewegungen bei Finanzmarktrisiken auftreten können.
Was ist das Marktrisiko in der Portfoliotheorie?
Das Marktrisiko wird in der Portfoliotheorie als systematisches Risiko bezeichnet. Gerade auch beim Handel mit Finanzderivaten spielt das Marktrisiko eine tragende Rolle. Marktrisiken, werden nach ihren Parametern unterschieden. Somit unterscheidet man Zinsrisike n, Kursrisike n oder auch Aktienrisiken etc.
Was sind die Marktrisiken eines Instituts?
Marktrisiken umfassen Fremdwährungsrisiken und Rohwarenrisiken eines Instituts sowie Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs. Für jede dieser Marktrisikoarten stellt die CRR Standardverfahren zur Verfügung, um die Eigenmittelanforderungen zu ermitteln.