Was sind systemische Risiken?

Systemisches Risiko ist das Risiko einer Störung der Funktionsfähigkeit des gesamten Finanzsystems. Die Bundesbank definiert systemisches Risiko als das Risiko einer Kettenreaktion im Finanzsektor im Falle der Insolvenz eines Finanzinstituts.

Was sind spezifische Risiken?

Specific Risk; aufsichtsrechtlicher Terminus, mit dem (beginnend mit der Kapitaladäquanzrichtlinie sowie Basel II) das unsystematische Risiko (emittenten- bzw. schuldnerspezifische Risiko) einer Position bezeichnet wird. Es ist u.a. abhängig von Bonitätseinschätzungen des Emittenten.

Was ist das systemische Risiko?

Das systemische Risiko beschreibt das Risiko einer Gefährdung der Funktionsfähigkeit und der Stabilität des gesamten Finanzsystems. So kann die Zahlungsunfähigkeit eines Marktteilnehmers zu einer Kettenreaktion führen, die erhebliche Liquiditäts- und Solvenzprobleme einer Vielzahl anderer Marktteilnehmer nach sich zieht.

Ist die Funktionsfähigkeit des Bankensystems eingeschränkt?

Ist die Funktionsfähigkeit des Bankensystems eingeschränkt, kommt es zu unmittelbaren Folgen in der Volkswirtschaft. Die lokal auf eine einzelne Bank begrenzte Bankkrise kann sich schnell regional auf andere Banken, die Börsen und auf Nichtbanken auswirken, wenn der Staat (vertreten durch die Bankenaufsicht) nicht einschreitet.

Wie besteht das systemische Risiko in der Finanzwirtschaft?

In der Finanzwirtschaft besteht das systemische Risiko in der Gefahr, dass der finanzielle Zusammenbruch eines Marktteilnehmers auf andere, originär rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Marktteilnehmer übergreift und letztlich den funktionellen Zusammenbruch wesentlicher Teilbereiche oder…

Wie entsteht eine lokale Finanzkrise?

Jede nicht nur lokale Finanzkrise entsteht durch die Realisierung systemischen Risikos. Dieser Wirkungseffekt setzt ein Initialereignis sowie Übertragungskanäle voraus. Das systemische Risiko ist seit der ab 2007 beginnenden Weltfinanzkrise legaldefiniert.